Scaldare leggermente il latte, mantenendolo tiepido, e utilizzarne una piccola quantità per sciogliere il lievito di birra. Nel frattempo mescolare la semola rimacinata e la farina 0 in un recipiente capiente, così da distribuire uniformemente le due farine.

Aggiungere lo zucchero, il lievito sciolto e parte del latte rimasto. Cominciare a lavorare gli ingredienti con le mani, incorporando progressivamente il liquido fino a ottenere un impasto ancora piuttosto grezzo. Unire lo strutto morbido, poco alla volta, e completare con il sale.

Trasferire la pasta sul piano di lavoro e impastare fino a quando lo strutto sarà completamente assorbito e la massa avrà acquistato una consistenza elastica. Lasciare riposare per 10 minuti, quindi riprendere la lavorazione per qualche minuto, ottenendo un panetto dalla superficie regolare.

Sistemare l'impasto in un recipiente leggermente unto, coprirlo e lasciarlo lievitare in un luogo riparato per circa 3 ore, o comunque fino al raddoppio del volume.

Riprendere l'impasto lievitato e dividerlo in pezzi da 110-120 g ciascuno. Arrotondarli sul piano di lavoro, cercando di ottenere panetti ben chiusi nella parte inferiore. Sistemarli a una certa distanza l'uno dall'altro, coprirli e attendere che aumentino nuovamente di volume, fino a raddoppiare.

Quando saranno raddoppiate, preparare la farcitura. Tagliare la mozzarella per pizza in piccoli pezzi oppure a listarelle, evitando di utilizzare un formaggio troppo umido. Dividere il prosciutto cotto in porzioni e, se si desidera aggiungerle, preparare anche le olive nere, privandole del nocciolo.

Stendere ogni panetto con il mattarello, ricavando un disco spesso circa 7 mm. Distribuire su una metà il prosciutto cotto e la mozzarella, aggiungendo eventualmente qualche oliva. Mantenere libera una fascia di pasta lungo il perimetro, necessaria per sigillare la farcitura.

Ripiegare il disco sopra il ripieno, ottenendo una mezzaluna. Premere accuratamente i bordi con le dita, quindi ripiegarli leggermente verso l'interno, così da rinforzare la chiusura e limitare la fuoriuscita del formaggio.

Lasciare riposare le siciliane per 10 minuti, quindi praticare alcuni piccoli fori sulla pasta con uno stuzzicadenti, distribuendoli su entrambi i lati senza raggiungere il ripieno.

Scaldare abbondante olio in una casseruola dai bordi alti, portandolo a circa 180°C. Immergere poche siciliane alla volta, mantenendo la temperatura il più possibile costante, e cuocerle per circa 5-6 minuti complessivi, girandole delicatamente per dorarle in maniera uniforme.

Controllare che la pasta sia cotta anche nella parte più spessa, soprattutto vicino alla chiusura. Recuperare le siciliane con una schiumarola e sistemarle su carta assorbente, eliminando l'olio in eccesso.

Lasciarle riposare per circa 10 minuti prima di servirle. Il ripieno sarà ancora caldo e filante, mentre l'involucro avrà una superficie dorata e una consistenza più morbida all'interno.